求学经济类的JMS的帮助(有关金融风险管理)

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楼主 SOS2007/6/16 19:43:00

financial risk management的老师布置的

 Establish a model for the daily returns of a stock by the step-wise distribution modeling approach. Then calculate one day ahead VaR with coverage rate 99%. Finally , use back testing to test VaRs.

有没有人能给解释一下怎么建模

步骤~~方法~~

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2 - -2007/6/16 20:17:00

你们老师每一步都说得很清楚啊，照着做就是了，还要解释啥？
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3 看得懂2007/6/16 20:21:00

不会做－－
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4 SOS2007/6/16 20:37:00

需要找什么数据?

貌似还要用EXCEL 制表作图什么的

书上连例题都没有……泪~

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5 - -2007/6/17 10:09:00

= =

你去找个股票N年的每日股价，做一个异常剔除，除权，excel里对数据作差分，方便回归分析。。。。

当然如果你连S-W distribution modeling approach和VAR是什么都不知道……吐血ing，U们老师是做啥吃的让你算这种题？= =

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